近日，在第四屆中小金融機構(gòu)數(shù)智化轉(zhuǎn)型優(yōu)秀案例評選中，蘇銀理財風(fēng)險指標(biāo)中臺系統(tǒng)獲評“風(fēng)控創(chuàng)新優(yōu)秀案例獎”，這充分體現(xiàn)了蘇銀理財數(shù)智化建設(shè)成果得到了市場和專業(yè)人士的進(jìn)一步認(rèn)可。

隨著資管新規(guī)落地實施，金融科技越來越成為推動理財子公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新的最大驅(qū)動力。特別是在風(fēng)險管理層面，資管新規(guī)對理財子公司金融科技能力建設(shè)提出了更高的要求。

【資料圖】

作為江蘇銀行全資理財子公司，自2020年8月正式開業(yè)以來，蘇銀理財全面推進(jìn)公司數(shù)智化建設(shè)，目前已建成覆蓋前、中、后臺的信息系統(tǒng)，以適應(yīng)理財業(yè)務(wù)的凈值化運作要求，搭建起完整數(shù)據(jù)集市與分析平臺，夯實了公司業(yè)務(wù)運營基礎(chǔ)。在“合規(guī)優(yōu)先、風(fēng)控為本、科技引領(lǐng)、專業(yè)致勝”的經(jīng)營理念下，蘇銀理財持續(xù)加強投研與風(fēng)控能力建設(shè)，強化科技賦能，努力打造業(yè)務(wù)特色鮮明的國內(nèi)領(lǐng)先銀行理財子公司。

三大層面建設(shè)賦能資管業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型

金融科技賦能資管業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的過程中，蘇銀理財從完善運營基礎(chǔ)、深挖數(shù)據(jù)價值、數(shù)智化能力提升建設(shè)等三個方面穩(wěn)步開展數(shù)智化建設(shè)。

完整的運營管理系統(tǒng)是理財子公司業(yè)務(wù)運作的架構(gòu)基礎(chǔ)，蘇銀理財統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)品銷售、組合管理和監(jiān)管報送三大功能板塊的基礎(chǔ)系統(tǒng)建設(shè)。在產(chǎn)品銷售方面，研發(fā)客戶周期、最短持有等產(chǎn)品系列，支撐產(chǎn)品創(chuàng)新和業(yè)務(wù)拓展；在組合管理方面，建設(shè)全生命周期的投資管理平臺，有效支持投資交易開展；監(jiān)管報送方面，實現(xiàn)了各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)一自動加工，確保數(shù)據(jù)的及時性和準(zhǔn)確性。

數(shù)據(jù)治理與價值挖掘奠定了理財子公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。蘇銀理財已完成對內(nèi)部系統(tǒng)和外部數(shù)據(jù)的整合，以監(jiān)管數(shù)據(jù)比對報送為切入點，持續(xù)推動數(shù)據(jù)治理工作，已初步形成源頭唯一，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)集市，奠定了數(shù)據(jù)化驅(qū)動的基礎(chǔ)。

數(shù)智化能力提升是理財子公司持續(xù)推動業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的不竭動力。蘇銀理財持續(xù)推動業(yè)務(wù)與科技的雙向深度融合，一方面加強金融科技復(fù)合型人才培養(yǎng)，建立金融科技人才專項培養(yǎng)計劃；另一方面建立科技與業(yè)務(wù)融合的敏捷開發(fā)模式，以適應(yīng)高速變化的需求場景。

統(tǒng)一風(fēng)控解決業(yè)務(wù)痛點

有別于傳統(tǒng)銀行信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制，資管業(yè)務(wù)的風(fēng)控場景具有實時化、復(fù)雜化、多維化的特點。風(fēng)控測算計量范圍除了信用風(fēng)險外，還涉及市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、投資組合風(fēng)險和交易風(fēng)險；風(fēng)險控制場景貫穿了投研、指令、交易和存續(xù)期跟蹤；產(chǎn)品組合持倉、資金余額及資產(chǎn)行情數(shù)據(jù)的實時變化，增加了控制場景的變量因素，上述因素都對風(fēng)控測算提出了更高的要求。

因此在實踐中存在各項業(yè)務(wù)痛點，例如系統(tǒng)采購自不同供應(yīng)商，各個系統(tǒng)獨立運行，投前投中投后涉及到的相同風(fēng)控邏輯需在各個系統(tǒng)分別開發(fā)；各系統(tǒng)具備獨立的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，均需獲取全部數(shù)據(jù)，分別進(jìn)行處理，不同數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)下相同邏輯的橫向比對加大了數(shù)據(jù)治理的難度；傳統(tǒng)架構(gòu)計算效率低，無法支撐實時風(fēng)控場景的高效運算。

為了解決上述痛點，蘇銀理財研發(fā)統(tǒng)一風(fēng)控平臺。首先是統(tǒng)一數(shù)據(jù)，建立風(fēng)控場景的主題數(shù)據(jù)域，定義一套滿足內(nèi)部規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)實時同步。其次是統(tǒng)一邏輯，對投前投中投后場景下的風(fēng)控指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)一研發(fā)，實現(xiàn)指標(biāo)靈活配置。最后是統(tǒng)一架構(gòu)，建立標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)測算服務(wù)，各業(yè)務(wù)系統(tǒng)不再單獨開發(fā)風(fēng)控邏輯。

目前，蘇銀理財已完成了數(shù)百個風(fēng)控指標(biāo)的線上化，涉及投向控制、集中度、流動性、杠桿、對手管理、交易量價、限額授信、期限匹配等風(fēng)控條款；完成了投中和投后風(fēng)控場景下時點測算、投資指令和交易三種場景的邏輯細(xì)分和場景覆蓋，實時風(fēng)控指標(biāo)累計計算已達(dá)數(shù)十萬筆，投后風(fēng)控場景累計計算近百萬筆，整體上達(dá)到了統(tǒng)一數(shù)據(jù)、統(tǒng)一邏輯、統(tǒng)一架構(gòu)的平臺設(shè)計初衷。

“在資管行業(yè)日新月異的新形式下，蘇銀理財數(shù)智化轉(zhuǎn)型將以系統(tǒng)工具化、中臺引擎化、數(shù)據(jù)化驅(qū)動的思路，構(gòu)建資管全場景業(yè)務(wù)的數(shù)智化建設(shè)目標(biāo)。”蘇銀理財相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)表示。

理財非存款，產(chǎn)品有風(fēng)險，投資須謹(jǐn)慎。

關(guān)鍵詞：